Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x

Globalna optimizacija

41 views
Mreža znanja  •  published on 11. 12. 2024 in Computer and information science
Video description
Borko Boškovič – Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru V predstavitvi so predstavljeni dosežki zadnjih nekaj let, ki smo jih dosegli na področju globalne optimizacije s pomočjo stohastičnih algoritmov. Predstavljen je problem binarnih zaporedij z nizkimi avtokorelacijami. Le tega smo obravnavali na osnovi dveh kriterijev: faktorja F in najvišjega nivoja stranskega režnja. Za oba kriterija smo s pomočjo stohastičnih algoritmov, paralelnega in porazdeljenega računanja uspeli najti številna nova najboljša zaporedja. S pomočjo nevronskih mrež pa smo uspeli učinkoviteje preiskovati iskalni prostor. Predstavljena je tudi metoda AS3D, ki omogoča analizo, primerjavo in napovedovanje zmogljivosti stohastičnih algoritmov. S pomočjo nje lahko omilimo problem, ki ga imajo stohastični algoritmi. Za rešitve, ki jih dosežemo s temi algoritmi, ne vemo, ali so optimalne. S pomočjo predstavljene metode pa lahko ocenimo verjetnost, ali je dosežena rešitev optimalna. Prav tako lahko določimo, koliko časa stohastični algoritem potrebuje, da doseže optimalno rešitev z določeno verjetnostjo. Predstavitev zaključimo s predstavitvijo okolja, ki omogoča hitro in učinkovito reševanje različnih problemov s pomočjo različnih algoritmov ter uporabo paralelnega in porazdeljenega računanja. Doc. dr. Borko Bošković je diplomiral in doktoriral iz računalništva na Univerzi v Mariboru, leta 2004 in 2010. Trenutno je visokošolski učitelj na Fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Od leta 2000 je zaposlen v Laboratoriju za računalniške arhitekture in jezike. Raziskovalno se ukvarja z reševanjem težkih optimizacijskih problemov, stohastičnimi algoritmi, paralelnim in porazdeljenim računanjem ter procesiranjem naravnega jezika.

Comments

No comments.